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A medida que los marcos regulatorios continúan evolucionando, las entidades financieras están replanteando su enfoque en la modelización del riesgo de crédito, buscando equilibrar el uso de enfoques IRB con modelos estandarizados, mientras exploran cada vez más el potencial de técnicas avanzadas de modelización.
Este cambio refleja el aumento de las expectativas regulatorias, los rápidos avances tecnológicos y la necesidad de contar con prácticas de riesgo sólidas y prospectivas que respalden tanto el cumplimiento normativo como la toma de decisiones estratégicas.
En esta jornada, exploraremos las principales tendencias que están moldeando el futuro de la modelización del riesgo de crédito, con especial atención a:
- El equilibrio entre el enfoque IRB y el enfoque estandarizado
- La adopción y el valor de las técnicas de modelización avanzada
- Los retos específicos de la modelización en carteras con baja probabilidad de impago
- El papel de los datos externos para mejorar el rendimiento de los modelos
- Cómo los cambios en los enfoques de capital regulatorio afectan a IFRS 9
La sesión contará con una ponencia principal a cargo de un representante del regulador, seguida de un panel de discusión con expertos de destacados bancos europeos.
Este evento híbrido se celebrará presencialmente en el edificio de nuestras oficinas de Madrid, con opción de participación online. Está dirigido a profesionales que trabajan en gestión de riesgos, cuantificación y modelización del riesgo de crédito, y que deben adaptarse al cambiante panorama regulatorio y metodológico.
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Agenda
16:45 h. Recepción de invitados.
17:00 h. Bienvenida a cargo de Francisco Catena, Presidente del Club de Gestión de Riesgos y Chief Risk Officer del Santander España.
17:05 h. El evento comenzará con una ponencia a cargo de Stephen Woulfe, Head of Division en el Banco Central Europeo, quien abordará las principales tendencias en regulación e inspecciones, junto a Dwayne Price, socio de Risk & Advisory en Grant Thornton Irlanda.
17:25 h. Introducción a cargo de Daniel Fernández, Socio de Financial Advisory en Grant Thornton.
- Introducción al tema y estado actual de la regulación y la práctica en el sector.
- Presentación de nuestra encuesta sobre el futuro de los modelos internos.
- Presentación de los objetivos del debate.
17:35 h. Mesa redonda con altos profesionales de bancos europeos, moderada por Ángel Mencía, experto senior en riesgo financiero con más de 30 años de experiencia.
Panelistas:
- Ruth Manso Díaz, Directora Global de Validación Interna de Riesgo de Crédito en Santander.
- Ricardo García Martín, Global Head of GRM Data & Analytics en BBVA.
- Rémy Haimet, Director General, Regulatory Watch (Basilea III) en Société Générale.
- Arjan de Ridder, Director de Gestión del Riesgo de Modelos en ING.
Temas de discusión:
- Enfoque IRB vs. Enfoque Estandarizado: Tendencias del sector y decisiones estratégicas.
- Técnicas Avanzadas de Modelización: Adopción, beneficios y retos.
- Modelización de Carteras con Baja Morosidad: Principales retos, uso de datos externos e implicaciones para los modelos IRB e IFRS 9.
- Impacto de los cambios en IRB/Enfoque Estandarizado sobre los modelos de IFRS 9.
18:15 h. Preguntas y Clausura. Preguntas del público, conclusiones y próximos pasos.
18:30 h. Cóctel y Networking.
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