El futuro de los modelos internos: enfoque IRB frente al enfoque estandarizado

A medida que los marcos regulatorios continúan evolucionando, las entidades financieras están replanteando su enfoque en la modelización del riesgo de crédito, buscando equilibrar el uso de enfoques IRB con modelos estandarizados, mientras exploran cada vez más el potencial de técnicas avanzadas de modelización.

Este cambio refleja el aumento de las expectativas regulatorias, los rápidos avances tecnológicos y la necesidad de contar con prácticas de riesgo sólidas y prospectivas que respalden tanto el cumplimiento normativo como la toma de decisiones estratégicas.

En este seminario web de una hora, exploraremos las principales tendencias que están moldeando el futuro de la modelización del riesgo de crédito, con especial atención a:

• El equilibrio entre el enfoque IRB y el enfoque estandarizado
• La adopción y el valor de las técnicas de modelización avanzada
• Los retos específicos de la modelización en carteras con baja probabilidad de impago
• El papel de los datos externos para mejorar el rendimiento de los modelos
• Cómo los cambios en los enfoques de capital regulatorio afectan a IFRS 9

La sesión contará con una ponencia principal a cargo de un representante del Banco Central Europeo, seguida de un panel de discusión con expertos de destacados bancos europeos.

Este evento híbrido se celebrará presencialmente en el edificio de nuestras oficinas de Madrid, con opción de participación online. Está dirigido a profesionales que trabajan en gestión de riesgos, cuantificación y modelización del riesgo de crédito, y que deben adaptarse al cambiante panorama regulatorio y metodológico.