Servicios de cuantificación y modelización de riesgos
Nuestro equipo de Quant Risk coordina a los profesionales con conocimiento en modelos a nivel internacional, conformando un centro de excelencia que da servicio a nivel Global. Adicionalmente, dicho enfoque nos proporciona escalabilidad y flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
La industria de servicios financieros se caracteriza por una complejidad cada vez mayor, bien por factores de entorno, la sofisticación de productos, la transformación digital, el rol de la industria en el proceso de descarbonización, o exigencias regulatorias.
Las instituciones financieras dependen en gran parte de una robusta modelización del riesgo para seguir el ritmo de esta creciente complejidad, ya que los enfoques basados en datos (data-driven) impactan directamente en las estrategias empresariales, sus riesgos, capital, procesos, operaciones y sus obligaciones normativas.
Nuestra oferta de Servicios en el equipo de Quant Risk incluye:
Analítica de datos
- La toma de decisiones basada en los datos es una de las principales tendencias de la industria.
- Nuestro equipo cuenta con una larga trayectoria de análisis, visualización y uso de datos para la toma de decisiones.
- El tratamiento de los datos incompletos o incoherentes y la remediación de estos es una de nuestras principales especialidades.
IRB, IFRS 9, Pérdida Esperada, [PD, LGD, EAD] IRRBB, CVA, FX, Riesgo Operacional
- Nuestra oferta incluye todas las áreas de riesgos financieros, crédito, mercado, operacional, y otros no financieros como tecnológicos, cambio climático, digitales o de cumplimiento
- Somos expertos en desarrollos end-to-end de modelos IRB e IFRS9 [PD, LGD, EAD].
Test de estrés & proyecciones, modelos Pillar 2, ICAAP, ILAAP
- La integración en la toma de decisiones de los resultados obtenidos de la modelización y cuantificación de modelos representa un elemento clave en la gestión del riesgo en la industria bancaria.
- Nuestro profundo conocimiento de los datos y las técnicas de modelización nos permite ofrecer marcos complejos de gestión de riesgos bancarios y reporting.
ESG, Clima y Medio Ambiente
- La agenda de sostenibilidad representa uno de los mayores desafíos en la cuantificación y modelización de riesgos en las últimas décadas.
- Asimismo, es una de las áreas donde nuestro equipo invierte más esfuerzos y recursos para entender, cuantificar e integrar este tipo de riesgo en el marco de gestión de riesgos de la industria bancaria.
Activos digitales, Riesgo de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (Machine Learning)
- Damos soporte en la identificación de los principales procesos de activos digitales en las entidades: diseño de flujos de trabajo y asesoramiento sobre cómo deben ser gestionados y controlados.
- Diseñamos marcos de gestión de riesgos de ciberseguridad.
- Aplicamos aproximaciones y metodologías avanzadas, y desarrollamos herramientas propias.
Valoraciones y establecimiento de precios de derivados financieros
- Nuestra experiencia en modelización nos ha permitido prestar un apoyo Global a marcos más amplios de gestión de riesgos en los bancos, incluyendo valoraciones complejas.
